Crise do mercado forex

O que é Forex Trading? Como determina o valor do dólar.

O que é Market Trades $ 5.3 trilhões por dia?

Definição: Forex, ou câmbio, a negociação é um mercado internacional para comprar e vender moedas. É semelhante à bolsa de valores, onde você troca ações de uma empresa. Como o mercado de ações, você não toma posse do dinheiro. É uma maneira de lucrar com a mudança de valores dessas moedas com base em suas taxas de câmbio. Na verdade, o mercado de câmbio é o que define o valor das taxas de câmbio flutuantes.

Quanto dinheiro negocia cada dia?

De acordo com o Banco para Pagamentos Internacionais, a negociação forex média diária em abril de 2018 (dados mais recentes disponíveis) foi de US $ 5,1 trilhões. Com isso, o comércio por pontos constituiu US $ 2,6 trilhões. O restante foi negociado em derivativos cambiais.

A negociação de abril diminuiu ligeiramente do recorde de US $ 5,4 trilhões negociado em abril de 2018. Isso é resultado de uma desaceleração no mercado de negociação no local.

Em 2018, a negociação forex foi de US $ 4,4 trilhões negociados por dia. Em 2007, a pré-recessão atingiu US $ 3,2 trilhões negociados por dia. Mas o comércio de forex continuou crescendo logo após a crise financeira de 2008. Isso aumentou 30% Em 20014, apenas US $ 2 trilhões foram negociados por dia negociados.

Como o Forex Trading funciona?

Todos os negócios de moeda são feitos em pares. Todo viajante que obteve moeda estrangeira fez negociação forex. Por exemplo, quando você vai de férias para a Europa, você troca dólares por euros na taxa final.

Quando você volta, você troca seus euros de volta em dólares.

Cerca de um terço de todas as trocas são trocas mantidas. É semelhante à troca de moeda para uma viagem. É um contrato entre o comerciante e o fabricante de mercado, ou revendedor. O comerciante compra uma moeda particular ao preço de compra do market maker e vende uma moeda diferente ao preço de venda.

O preço de compra é um pouco maior do que o preço de venda. A diferença é a propagação. É o custo de transação para o comerciante, que, por sua vez, é o lucro obtido pelo market maker.

Você pagou esse spread sem perceber quando trocou seus dólares por euros. Você perceberia se você fez a transação, cancelou sua viagem e tentou trocar os euros de volta aos dólares imediatamente. Você não obterá a mesma quantidade de dólares de volta.

Os dois terços restantes das trocas são negociações a termo, negócios curtos ou outros negócios complexos. Um comércio à frente é como um comércio local, exceto que a troca ocorre no futuro. O comerciante paga uma pequena taxa para garantir que ele receberá uma taxa acordada em algum momento no futuro. Isso o protege do risco de aumentar o valor da moeda preferida quando quiser reivindicá-lo. (Fonte: & # 34; Contrato a termo, & # 34; U. S. Forex)

Uma venda a descoberto é como um comércio a termo, exceto que o comerciante vende a moeda estrangeira primeiro. Ele os comprará mais tarde. Ele espera que o valor da moeda caia no futuro. (Fonte: Introdução à Negociação de Moedas, OANDA. & # 34; Lucro em Mercados em Queda (Bas-Sale Selling Basics), & # 34; DailyFX, 8 de fevereiro de 2018)

Quais são as moedas mais negociadas?

A partir de abril de 2018, a maioria das negociações (88 por cento) aconteceu entre o dólar americano e alguma outra moeda.

O euro é o próximo em 31 por cento. Isso é baixo de 39 por cento em abril de 2018. O iene carrega o comércio retornado com força. O seu comércio aumentou de 17% em 2007 para 22% em 2018. A troca no yuan chinês mais que dobrou de 2% em 2018 para 4% em 2018. Descubra o valor do dólar em cinco outras moedas.

O gráfico abaixo mostra as 10 principais moedas e a porcentagem de negociações globais de divisas em 2018. Também mostra e a porcentagem negociada entre seus pares de moeda primária, quando disponível.

Quem são os maiores comerciantes?

Os bancos são os maiores comerciantes, representando 24% do volume de negócios diário. É uma fonte de receita para esses bancos que viram seus lucros diminuir após a crise das hipotecas subprime. As empresas de investimento sempre procuram maneiras novas e lucrativas de investir. O comércio de moeda é uma saída perfeita para especialistas financeiros que têm as habilidades quantitativas para investir em áreas complicadas.

Os fundos Hedge e as empresas comerciais proprietárias são em segundo lugar e contribuem com 11%. Embora representem uma proporção menor, a negociação aumenta pelo mesmo motivo que os bancos.

Os fundos de pensões e as companhias de seguros são responsáveis ​​por mais 11 por cento do volume de negócios total.

As empresas contribuem com apenas 9%. As multinacionais devem trocar moedas estrangeiras para proteger o valor de suas vendas para outros países. Caso contrário, se o valor da moeda de um país em particular diminuir, as vendas da multinacional também serão. Isso pode acontecer mesmo que o volume de produtos vendidos cresça.

Por que Forex Trading é tão maciço?

A volatilidade cambial está diminuindo, reduzindo o risco para os investidores. No final dos anos 90, a volatilidade era freqüentemente na adolescência. Às vezes, elevava-se a 20 por cento com o dólar dos EUA versus ienes. Hoje, a volatilidade é inferior a 10%. Inclui a volatilidade histórica, ou quanto os preços subiram e desceram no passado. Também inclui a volatilidade implícita. Isso é o quanto os preços futuros deverão variar, conforme medido por opções de futuros.

Por que a volatilidade é menor? Um deles, a inflação tem sido baixa e estável na maioria das economias. Os bancos centrais aprenderam a medir, antecipar e ajustar a inflação. Duas, as políticas do banco central são mais transparentes. Eles indicam claramente o que pretendem fazer. Como resultado, os mercados têm uma menor chance de reação exagerada. Três, muitos países também criaram grandes reservas cambiais. Eles os detêm em seus bancos centrais ou fundos soberanos. Esses fundos desencorajam a especulação monetária que cria volatilidade.

Quatro, uma melhor tecnologia permite uma resposta mais rápida da parte dos comerciantes de forex. Isso leva a ajustes monetários mais suaves. Quanto mais comerciantes existem, mais comércio ocorre. Isso contribui para o alisamento adicional no mercado.

Cinco, mais países estão adotando taxas de câmbio flexíveis, que permitem movimentos naturais e graduais. As taxas de câmbio corrigidas são mais propensas a aumentar a pressão. Quando as forças do mercado as dominam no final, causa grandes mudanças nas taxas de câmbio. Isto é verdade em particular para as moedas dos mercados emergentes, tornando-os mais importantes players econômicos globais. O & # 34; BRIC & # 34; países, Brasil, Rússia, Índia e China, pareciam impermeáveis ​​à recessão até recentemente. Os comerciantes de Forex se envolveram mais em suas moedas. No entanto, em 2018, esses países começaram a diminuir, levando a um êxodo e a rápida depreciação de suas moedas.

Por que a recessão não reduz o comércio de Forex?

O BIS ficou surpreso com o fato de que a recessão não afetou o crescimento da negociação forex como fez por tantas outras formas de investimentos financeiros. Uma pesquisa do BIS descobriu que 85% do aumento foi devido ao aumento da atividade comercial de outras instituições financeiras. & # 34;

Apenas alguns comerciantes de alta freqüência fazem a maioria dos negócios. Muitos deles trabalham para bancos, que agora estão aumentando essa área de negócios em nome dos maiores concessionários. Por último, mas não menos importante, é um aumento na negociação on-line por investidores de varejo (ou ordinários). Tornou-se muito mais fácil para todos esses grupos negociarem eletronicamente.

Esta mudança é composta por negociação algorítmica (também chamada de negociação de programas). Isso significa especialistas em informática, ou "quant kocks", & # 34; configure programas que realizem negociações automaticamente quando determinados parâmetros são atendidos. Esses parâmetros podem ser mudanças na taxa de juros do banco central, um aumento ou diminuição no produto interno bruto de um país ou uma mudança no valor do próprio dólar. Uma vez cumprido um desses parâmetros, o comércio é executado automaticamente.

Como isso afeta a economia dos EUA.

No geral, menor volatilidade na negociação forex significa menos risco na economia global do que nas décadas passadas. Por quê? Os bancos centrais tornaram-se mais inteligentes. Além disso, os mercados cambiais são agora mais sofisticados. Isso significa que eles são menos propensos a serem manipulados. Como resultado, as perdas dramáticas baseadas apenas nas flutuações das moedas (como vimos na Ásia em 1998) são menos propensas a acontecer.

Ainda assim, os comerciantes ainda especulam no mercado cambial. Em maio de 2018, quatro bancos (Citigroup, JPMorgan Chase, Barclays e Royal Bank of Scotland) admitiram fraudes cambiais. Eles se juntam ao UBS, Bank of America e HSBC, que já admitiram a fixação de preços e confraternização entre si para manipular as taxas de câmbio. A investigação está relacionada à investigação Libor. (Fonte: & # 34; Banks Near Settlement in FX Probe, & # 34; Wall Street Journal, 7 de maio de 2018)

VOIP CEPR's Policy Portal.

Análise de políticas baseadas em pesquisa e comentários de economistas líderes.

Lições para o mercado de câmbio da crise financeira global.

Michael Melvin, Mark Taylor 06 de novembro de 2009.

O momento da crise do subprime que se tornou a crise global é bem conhecido. Seu impacto nos mercados cambiais tem sido muito menos discutido. Esta coluna preenche esse vazio. Suas descobertas sugerem que os gerentes de carteira de câmbio poderiam ter protegido sua carteira por uma estratégia adequada de controle de risco usando indicadores de estresse no mercado.

O momento da crise do subprime, que se tornou a crise global, é bem conhecido; veja, por exemplo, New York Fed (2009). O impacto nos mercados cambiais tem sido muito menos discutido.

A crise no mercado de câmbio (FX) chegou relativamente atrasada. No início do verão de 2007, era evidente que os mercados de renda fixa estavam sob considerável estresse. Então, em julho de 2007, os dominós começaram a cair, uma vez que as carteiras de patrimônio supostamente neutras no mercado sofreram grandes perdas e era comum ouvir falar de um evento de desvio padrão cinco (ou maior), refletindo o fracasso da análise de risco financeiro tradicional para capturar efeitos sistêmicos . Os participantes no mercado cambial assistiram a esses outros mercados com crescente trepidação. Seus medos foram realizados em 16 de agosto de 2007, quando um grande desenrolar do carry trade ocorreu e muitos investidores no mercado de câmbio sofreram grandes perdas. Assim, datamos do início da crise no mercado de câmbio em agosto de 2007.

Quatro estágios na crise da FX.

Uma maneira eficiente de visualizar as várias etapas da crise no mercado de câmbio é proporcionada pelos retornos do chamado "carry trade", uma estratégia popular de investimento em câmbio de posições longas em moedas de alta taxa de juros financiadas por posições curtas em moedas de baixa taxa de juros. A Figura 1 exibe um índice de carry trade padrão durante o período de crise.

Figura 1 . Deutsche Bank possui índice.

A partir de agosto de 2007, a primeira onda da crise do subprime atingiu o mercado cambial, pois as perdas em carteiras de patrimônio líquido e de renda fixa derrubaram como gerentes de carteira desalavancados e liquidados posições vencedoras, incluindo suas posições cambiais.

Em novembro de 2007, os problemas de crédito aumentaram, pois as empresas achavam cada vez mais difícil emitir papel comercial, e houve um vôo para a qualidade em que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram substancialmente. Os investidores derramam risco de suas carteiras, incluindo investimentos cambiais.

O apetite de risco caiu novamente em março de 2008, quando os rumores da morte iminente de Bear Stearns começaram a circular. O resgate e a venda ordenados da Bear Stearns para o JP Morgan Chase restauraram a estabilidade ao mercado. O mercado chegou a acreditar que existe uma doutrina "muito grande para falhar", de modo que os riscos de contraparte foram percebidos como gerenciáveis ​​no futuro. Então, em setembro de 2008, esse exercício de confiança foi desfeito, já que Lehman Brothers foi autorizado a falhar, quando os formuladores de políticas começaram a se preocupar com as implicações de risco moral dos resgates bancários.

O fracasso de Lehman Brothers impôs grandes perdas a muitas das suas contrapartes que não conseguiram cobrar as obrigações que lhes eram devidas. Post-Lehman, houve um medo dramático em todo o mercado quanto a onde as perdas se esconderam e quem poderia estar próximo. As instituições estavam monitorando as exposições das contrapartes mais cuidadosamente do que nunca e algumas instituições, consideradas mais em risco do que outras, achavam a base do cliente diminuindo.

Post-Lehman: riscos, volatilidade e custos de transação.

O fracasso de Lehman acrescentou uma nova dimensão às percepções de risco. As taxas de câmbio Post-Lehman experimentaram níveis de volatilidade sem precedentes e os custos de transação FX aumentaram drasticamente.

Quando os criadores de mercado fornecem liquidez ao mercado, eles assumem posições de estoque em moedas como resultado de suas negociações. A maior volatilidade, o maior risco que enfrentam de ocupar posições. Como resultado, o spread bid-ask aumenta para compensá-los por esse risco.

No outono de 2008, os spreads FX aumentaram dramaticamente (Tabela 1). No período pré-crise, o spread em um preço bidirecional cotado por um fabricante de mercado para um fundo de hedge pode estar na faixa de 4 "pips", e. uma oferta para comprar dólares em 1.1525 francos suíços cada, ou para vender dólares em 1.1529 francos suíços. Durante o período de crise pós-Lehman, a propagação aumentou para pelo menos 16 pips.

Tabela 1 . FX bid-ask se espalha por US $ 50 milhões, em pips.

Os valores são para negociações de transferência de risco na faixa de US $ 50-100 milhões, em que uma contraparte solicita um preço de dois vias de um fabricante de mercado em uma transação bilateral. Estes devem ser considerados representativos dos períodos considerados. Os negócios maiores geralmente teriam spreads mais amplos. Os valores estão em "pips", por exemplo, se o spread em EUR-USD for 1, então o spread seria algo como 1.3530-1.3531. Ambos os spreads de swap a prazo e a 3 meses são fornecidos.

Na pior das vezes, os spreads em moedas particulares eram pelo menos 400% maiores do que os tempos normais. Além disso, houve momentos no outono de 2008, quando era difícil de trocar em todos os tamanhos normais.

Ainda mais dramático do que os spreads spot foi o aumento que ocorreu nos spreads para entrega antecipada. A Tabela 1 também contém dados sobre spreads indicativos para cotações de 3 meses de swap (ou seja, forward moins spot). No período anterior à crise, os spreads de swap no dólar-franco suíço seriam em torno de 0,4 pips; pós-Lehman, eles tinham cerca de 15 pips.

Reação regulamentar e legislativa e mercado cambial.

O custo imposto pela crise financeira resultou em uma reação legislativa e regulatória para controlar a tomada de riscos e o comportamento especulativo. Um esforço tem tentado reduzir a compensação nos bancos que aceitaram a assistência do governo. Em um caso, um banco do Reino Unido não pagou nenhum bônus em 2008. Esta reação do governo à crise não é surpreendente, mas é duvidoso que aqueles que definem as regras compreendam plenamente as implicações das mudanças que estão forçando no setor financeiro.

As perdas experimentadas pelas instituições financeiras não vieram de operações de câmbio, as restrições de compensação impostas tratam a função cambial do mesmo que outras áreas do banco. Esperamos que os funcionários do banco respondam de forma previsível a uma estrutura de incentivo alterada. Uma vez que a remuneração é severamente limitada em relação ao passado, a compensação risco-retorno mudou de uma maneira que provavelmente é consistente com a política pública; menos incentivo para levar os resultados de risco em menos riscos.

Por exemplo, no mercado de câmbio, é esperado que os negociadores de mercado ofereçam liquidez às suas contrapartes e, em seguida, gerenciem o risco de seus cargos e ganhem lucro para seus bancos. A concorrência entre os bancos resultou em spreads apertados e uma vontade de fornecer bons preços bidireccionais para o grande tamanho do comércio. Esta vontade de arcar com o "lado da venda" foi benéfica para os clientes bancários "compradores". De fato, atendendo aos grandes spreads reportados na Tabela 1 e ao grande volume de negociação ocorrido em 2008, os lucros dos bancos de câmbio foram muito grandes.

Na sequência da crise, os revendedores estão cobrando spreads mais amplos e negociando em quantidades menores do que no passado. Isso reduzirá a exposição ao risco do banco, mas impõe maiores custos à clientela dos bancos - instituições financeiras não bancárias, clientes corporativos, governos, bancos centrais, viajantes internacionais e outros que se beneficiam dos serviços de liquidez e gerenciamento de riscos fornecidos pelos bancos.

Uma implicação previsível da resposta das políticas públicas à crise financeira é reduzir a liquidez e aumentar os riscos e os custos associados aos negócios de divisas não bancárias. O "buy-side" enfrenta maiores custos associados ao comércio cambial, juntamente com maior volatilidade das taxas de câmbio. Deveria ser mais difícil para os não bancos transferir seus riscos cambiais para um banco do que no passado, enquanto as entidades não bancárias enfrentam maior risco no mercado de câmbio do que costumavam fazer. Não está claro que haja um ganho líquido para a sociedade dessas mudanças.

Uma estratégia prática de controle de risco para gerentes de FX.

Uma questão prática que se coloca em relação à crise no mercado FX é se os gerentes de portfólio da FX poderiam ter protegido seu portfólio por uma estratégia adequada de controle de risco.

Para ilustrar essa estratégia sem recorrer a métodos proprietários, construímos um índice de estresse financeiro global que é similar em muitos aspectos ao índice recentemente proposto pelo FMI (2008). O índice é uma variável compósita construída usando indicadores baseados no mercado e disponíveis publicamente para capturar quatro características essenciais de uma crise financeira: grandes mudanças nos preços dos ativos, aumento abrupto no risco e incerteza, mudanças abruptas na liquidez e declínio mensurável nos indicadores de saúde do sistema bancário. 1.

Para verificar se um valor extremo do índice de estresse financeiro foi violado, subtravemos uma média média móvel e dividimos através de um desvio padrão médio em movimento. O resultado então dá uma medida de quantos desvios padrão o índice está longe de seu significado variável no tempo. Como pode ser visto na Figura 2, o índice de estresse financeiro global atravessa o limiar de um desvio padrão acima da média para a maior parte das principais crises nos últimos vinte anos ou mais, incluindo o colapso do mercado de ações de 1987, o colapso da dívida Nikkei / junk do final da década de 1980, a crise bancária escandinava de 1990 e a crise do padrão russo de 1998 / LTCM.

Figura 2 . Índice de estresse financeiro global.

O índice de estresse financeiro global quebra o limite de dois desvios padrão em janeiro de 2008 e novamente em março de 2008 (coincidindo com o próximo colapso de Bear Stearns). Com a única exceção de uma breve acalmação em maio de 2008, quando o índice cai para aproximadamente 0,7 desvios padrão acima da média, permanece mais de um desvio padrão acima da média para o resto da amostra, aumentando em outubro para mais de quatro padrões desvios da média após o desastre de Lehman Brothers em setembro.

Nós simulamos os retornos que um investidor poderia ter ganho de investir ingenuamente no Deutsche Bank Carry Return Index e os retornos de investir no índice em períodos normais e fechar a posição em períodos estressantes quando o FSI excede o valor de 1. Sobre todo O período de 2000-2008 estudado, a estratégia de transporte naïve produz uma taxa de informação de -0,3 (o retorno anualizado dividido pelo desvio padrão anualizado dos retornos), enquanto a estratégia de transporte controlada pelo risco atinge uma proporção de 0,69. Durante o período mais recente de 2005-2008, o índice de informação naïve é de -0,66, enquanto o índice de informação controlada pelo risco é de 0,31.

A este respeito, vemos que o índice de estresse financeiro e os indicadores semelhantes de estresse do mercado podem ter potencial prático para agregar valor aos investimentos cambiais. 2.

1 Examinamos o mesmo grupo de dezessete países desenvolvidos que no estudo do FMI, mas, em contraste com a análise do FMI, construímos um índice de estresse financeiro "global" com base em uma média dos índices de cada país. Veja Melvin e Taylor (2009) para mais detalhes.

2 Isso provavelmente será verdade mesmo depois de permitir custos de transação e atrasos de implementação - veja Melvin e Taylor (2009).

Referências.

Fundo Monetário Internacional (2008), "Estresse Financeiro e Desaceleração Econômica", Perspectiva Econômica Mundial: Capítulo 4, 129-158.

Melvin, Michael e Mark P. Taylor (2009), "A crise no mercado de câmbio", Documento de discussão CEPR 7472, de setembro (em breve na edição especial do Jornal de Relações Internacionais e Finanças sobre a crise financeira global, dezembro de 2009).

Diretor de Pesquisa de Moeda e Renda Fixa, Grupo de Estratégias de Mercado Global, Barclays Global Investors.

Diretor Gerente no escritório de BlackRock de Londres e Professor de Finanças Internacionais da Universidade de Warwick.

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Crise financeira global e mercado Forex.

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A crise está se espalhando como um câncer e, à medida que os dias passam, torna-se cada vez mais difícil abstrair dela. Nessa época, quase nenhum setor rentável da economia é imune aos efeitos da debacle financeira e até mesmo os segmentos mais ricos da população tiveram que ajustar seus cintos. A Foreign Exchange foi uma das saídas de todas as pessoas que procuram proteger seu investimento.

Investir no mercado Forex, bem como no mercado de ações, em tempos de crise pode ser arriscado e bom ao mesmo tempo, devido à alta volatilidade nos mercados que proporciona uma sensibilidade extrema a qualquer ativo. Isso poderia trazer duas conseqüências possíveis: ser o mercado tão sensível às mudanças, as primeiras conseqüências é que as pessoas poderiam perder grandes quantias de dinheiro em apenas uma transação, mas olhando isso de outro ângulo, as pessoas também poderiam ganhar grandes quantidades de dinheiro se colocassem seu dinheiro no lugar certo no momento certo.

Mas como você pode saber onde e quando investir? Qualquer pessoa que investe em troca de moeda estrangeira deve analisar quais são as economias mais afetadas pela crise global e, a partir daí, deduzir quais moedas podem ser desvalorizadas e que poderiam se beneficiar dessa situação. Ao fazer isso, as pessoas podem ter uma idéia de quais são os melhores pares de moedas para investir, levando em consideração todos os parâmetros do mercado e do corretor, tais como pips, spread rates e alavancagem, entre outros. O que nos deixa apenas com a pergunta: quando investir? Conhecer o horário exato para fazer uma transação no mercado FX é quase impossível, mas seguir as tendências e as notícias dos países envolvidos é um passo realmente importante.

Essa é a principal idéia de negociação no mercado Forex em tempo de crise, mas um pouco mais longe, uma boa maneira de reduzir o risco, ao negociar nessas condições, é compartilhar o investimento entre um certo número de pares de moedas em vez de apenas se concentrar em um. Isso aumentará as probabilidades do investidor de gerar lucros em uma transação e o manterá longe de perder tempo e / ou dinheiro com apenas um comércio de moeda. Negociar com muitas moedas diferentes é a melhor maneira de proteger o seu investimento, porque existem muitos pares de moedas e você pode escolher alguns deles, começar a negociar e, se não funciona, você sempre pode rotear e trocar com outras moedas até encontrar o par perfeito para o que você precisa.

Diversificar é a chave e a troca de divisas é uma boa opção para permitir tais movimentos.

Como última opção ou primeiro para algumas pessoas, você sempre pode usar sinais de Forex ou robôs, os sinais lhe darão dicas sobre o par de moedas e o tempo de troca deixando você com a tarefa final de comprar ou vender de acordo com o sinal, enquanto Os robôs de Forex farão todo o trabalho para você, você precisará ajustar os parâmetros do robô, como moeda, ter lucro, parar a perda, tamanho do comércio, etc., e o robô será 24/5 negociando sozinho sem nenhum da sua ajuda. A questão dessas duas opções é que eles precisam ser comprados, mas não se preocupe, eles não são caros.

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1 comentário.

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Equity & amp; Forex Markets in Crisis.

Como os mercados de ações e as moedas se comportam quando atingido pela crise financeira.

Os sistemas monetários baseados em débito são intrinsecamente instáveis, escreve John Lee de GoldMau.

O dinheiro é criado fora do ar pelos bancos e emprestado ao governo, aos consumidores e às empresas. A fim de atender e pagar essas dívidas, os mutuários assumem mais dívidas. Os preços do imobilizado são inflados e o ciclo vicioso continua até que os devedores não conseguem emprestar ou os bancos não estão dispostos a emprestar.

Nesse ponto, o sistema bate, tudo é vendido, e temos uma crise financeira à mão. Aqui está o que acontece com a equidade e os mercados cambiais após essa crise financeira.

A diminuição da produtividade, uma taxa de câmbio fixa artificialmente alta entre o Rublo e moedas estrangeiras para evitar turbulências públicas e um déficit fiscal crônico foram o pano de fundo da crise financeira da Rússia em 1998. O custo econômico da primeira guerra na Chechênia - estimado em US $ 5,5 bilhões - também foi uma causa.

Antes do ponto culminante da crise econômica, o governo começou a emitir títulos da GKO - descritos como similares a um esquema de Ponzi - com juros sobre obrigações vencidas sendo pagos usando o produto de obrigações recém-emitidas.

Dois choques externos, a crise financeira asiática iniciada em 1997 e os seguintes declínios na demanda e, portanto, o preço do petróleo bruto e dos metais não ferrosos, afetaram as reservas cambiais russas. Uma crise política chegou à tona em março, quando o presidente russo Boris Yeltsin demitiu repentinamente o primeiro-ministro Viktor Chernomyrdin e todo o gabinete.

Em 1998, a Argentina entrou oficialmente em uma recessão, que durou três anos e terminou em um colapso à medida que os temores da desvalorização do Peso levaram a corridas bancárias.

Isso provocou sérios protestos e violência que afetaram muitas pessoas e empresas e causaram várias mortes.

Os EUA apenas experimentaram a maior explosão de dívidas conhecida pelo homem. Trilhão de díares mais dívidas de hipotecas tiveram que ser resgatados. Lehman Brothers, Merrill Lynch, Bear Stearns e Countrywide tornaram-se história.

Mesmo o ícone americano Citibank foi trazido aos joelhos em US $ 1 antes do resgate do governo. O índice S & amp; P500 foi reduzido para metade em 12 meses.

Não deve ser surpreendente ver o índice dos EUA se recuperar aos níveis anteriores à crise. As ações devem subir, como nos casos russo e argentino, quando as moedas foram massivamente desvalorizadas. Mas em termos reais, no entanto, e quando o S & P500 é medido em Gold Bullion como no gráfico abaixo, provavelmente levará muitos anos antes do índice se recuperar.

Como vimos na crise do passado na Rússia e na Argentina, como na Tailândia e no Brasil, os mercados de ações eventualmente retornam, enquanto a moeda desvalorizada nunca recupera força. Outros rebotes do mercado de ações em termos nominais podem ser vistos, embora com extrema volatilidade, e provavelmente testemunhamos um preço de ouro de 4 dígitos em 2009 que nunca mais voltará para trás.

Como diz o ditado chinês, a crise é escrita como "perigo + oportunidade". Ainda há tempo para se diversificar em dólares antes que o mundo reconheça a desvalorização permanente do dólar e a degradação do status. Visite goldmau e inscreva-se no nosso mercado livre e atualizações de estoque.

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